1. 教育背景

- 碩士及以上學歷，數(shù)學、金融工程、統(tǒng)計學、物理、計算機等相關專業(yè)；

2. 專業(yè)知識

- 精通期權定價理論（Black-Scholes、二叉樹、蒙特卡洛模擬等）；

- 熟練掌握希臘字母動態(tài)管理與波動率曲面建模；

- 具備扎實的數(shù)理統(tǒng)計基礎及量化建模能力。

3. 技能要求

- 編程能力：熟練使用Python（必備）、C++/MATLAB（優(yōu)先）；

- 工具應用：精通QuantLib、Wind/Bloomberg、SQL數(shù)據(jù)庫；

- 數(shù)據(jù)分析：具備時間序列分析、機器學習策略開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。

4. 經(jīng)驗要求

- 2年以上期權研究/量化交易經(jīng)驗；

- 有場內/場外期權實盤策略開發(fā)或風險管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

5. 其他能力

- 具備較強的邏輯思維與抗壓能力；

- 優(yōu)秀的報告撰寫及溝通表達能力（需提供研究報告樣例）；

- 持有期貨從業(yè)資格證（入職半年內需取得）。



【優(yōu)先條件】

- CFA/FRM持證人；

- 具有大宗商品、股指期權研究經(jīng)驗；

- 在SCI/EI期刊發(fā)表過金融工程相關論文；

- 具備高頻期權做市系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗。


【崗位職責】

1. 市場分析與策略開發(fā)

- 跟蹤國內外期權市場動態(tài)，分析標的資產(chǎn)價格、波動率、市場流動性等關鍵因素；

- 研發(fā)量化期權交易策略（包括套利、對沖、波動率交易等），進行策略回測與優(yōu)化；

- 構建期權定價模型，持續(xù)優(yōu)化希臘字母（Greeks）動態(tài)管理方案。

2. 風險管理支持

- 設計期權組合風險監(jiān)控體系，評估頭寸風險敞口（Delta/Gamma/Vega等）； - 為交易部門提供實時風險預警和壓力測試報告；

- 開發(fā)風險管理工具，輔助制定對沖方案。

3. 研究輸出與支持

- 撰寫期權市場日報、周報及專題深度報告；

- 為機構客戶、高凈值客戶提供期權策略路演及培訓支持；

- 配合產(chǎn)品部門設計場內外期權衍生品方案。

4. 系統(tǒng)建設

- 參與期權研究數(shù)據(jù)庫、回測平臺的搭建與維護；

- 協(xié)助IT團隊實現(xiàn)策略程序化落地。