職位描述
量化策略研究期貨研究PythonC/C++風險模型研究基金研究股票研究
崗位職責：
1、負責VRP（賣方結構化）策略的定價、建模和風險管理；
1、負責VRP（賣方結構化）策略的定價、建模和風險管理；
2、構建并維護波動率模型庫：GARCH、Stochastic Vol、SVJJ、Local Vol / Dupire、Rough Vol ；
3、對 implied volatility surface 進行 SVI / SABR 校準；
4、設計 Gamma hedge / Vega risk 控制機制；
5、構建期權組合的 Greeks 風險監控系統；
6、使用 Fourier、PDE、MC等方法定價 exotic options ；
7、與Microstrucure Quant 合作提升對沖與執行質量；
8、與AI Quant 協作構建波動率 Regime 指標。
任職要求 ：
1、統招碩士及以上學歷，數學、金融數學、物理、工程相關專業，博士優先；
1、統招碩士及以上學歷，數學、金融數學、物理、工程相關專業，博士優先；
2、深刻理解萊維過程、SDE、SPDE；
3、熟練掌握 Fourier 方法 / PDE /Monte Carlo；
4、有期權風險管理或波動率建模經驗優先；
5、具有良好的科研素養和強烈的探索精神；
5、具有良好的科研素養和強烈的探索精神；
6、具備良好的團隊協作與溝通能力。
工作地點
浦東新區上海銀行大廈
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