職位描述
期貨研究量化策略研究風險模型研究PythonC/C++證券/期貨基金
崗位職責：
1、負責 JM-J、I-RB、跨期價差的研究、交易和風險控制；
2、使用 Kalman Filter、OU、PCA 構建價差結構模型；
3、將庫存、利潤、基差等產業數據轉化為因子；
4、識別價差失效風險（β不穩定、半衰期變長）；
5、決定價差策略：做多/做空/暫停/加倉；
6、與 AI Quant 合作建立 Regime-based MR 引擎；
7、與 Vol Lead 協作處理波動率風險。
任職要求：
1、統招碩士及以上學歷，數學、金融數學、物理、工程類專業；
2、有跨期、跨品種套利經驗；有黑色產業研究經驗優先；
3、熟悉Kalman Filter、OU、PCA ；
4、理解 JM、J、I、RB供需結構；
5、具備良好的團隊協作和溝通能力。
工作地點
上海市-浦東新區-東園路189號臨
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